Aite Matrix: Fixed Income Attribution and Analytics

Report Summary

Aite Matrix: Fixed Income Attribution and Analytics

マルチ・アセット・クラスに対応した詳細なアトリビューション分析が求められる中、最新のニーズに対応できる高機能なベンダー・ソリューションが登場している。

Paul Sinthunont
Senior Analyst
Audrey Blater
Research Director

London, 8 April 2021 – 投資運用に対するアトリビューション分析は、バイサイド企業が自らの投資理念や投資手法の健全性を証明するために広く利用されてきた。債券運用に特化したアトリビューション分析(FIAA)はその一分野であり、多くのベンダーが対応している。パッシブ運用への注目が高まる中、パフォーマンスの検証は、ポートフォリオ・マネージャーにとっても顧客にとっても重要な課題であり、より精緻な分析が求められている。ポートフォリオの組み立てが複雑になる中、パフォーマンスに対する説明責任がある投資ファンドや機関投資家にとって、全アセット・クラスにまたがる説明が必要となり、専門的な分析技術やサードパーティ・プロバイダーへの要望が増加している。

本レポートでは、FIAAベンダー市場の主要動向を把握するとともに、従来からあるニーズと新たな課題双方への対応を目指すテクノロジーの発展動向をまとめた。執筆にあたっては、ベンダー評価フレームワークAite Matrixを活用し、ベンダー13社(BlackRock Inc., Bloomberg LP, BNY Mellon Data and Analytics Solutions, Calypso Technology Inc., Clearwater Analytics, CloudAttribution Ltd., Confluence Technologies Inc., FactSet Research Systems Inc., Finastra, Flametree Technologies, MSCI Inc., Ortec Finance, SS&C Technologies)の概要と総合的な競争力を評価判定した。評価にあたっては、「ベンダー各社の企業としての安定性」「優良顧客を獲得しているかどうか」「製品の機能」「クライアント・サービス」を重視した。また、Charles River Development、FIS、IMTCおよびMoody'sの各社についても略述した。

本レポートには、図17点と表25点が含まれます(全119ページ)。アイテ・グループのInstitutional Securities & Investmentsセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

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本レポートはAchema Investment Management, Allianz Global Investors, Alpha FMC, Amazon Web Services, DevNet, FactSet Research Systems Inc., Federated Hermes, First Derivatives, Halyard Asset Management, IBM, Infosys, JP Morgan Asset Management, M&G, Microsoft, Oracle, PGGM, Phi Partners, Schroders, State Street, Synechron, TesselateおよびUnion Investmentに言及している。

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